リスクマネジメントの重要性(資金管理)

この記事は6分で読めます

 

 

こんにちは。

 

 

みつしろです。

 

 

ゴールデンウィークまっただ中ですが、皆さま
いかがお過ごしでしょうか?

 

 

お休みの方もいれば、お仕事の方もいるかと
思います。

 

 

僕はといいますと、明日から出勤であります 笑

 

 

とはいってもトレードは毎日していますが。

 

 

お休みの方は、いい機会ですので普段の自分の
トレードを見返して、どういったポイントで負けていて、

 

 

どういったポイントで勝てているのか。損切りは
ルール通りできているのか。

 

 

実際のエントリーポイントは普段思い描いているもの
と合致するか。理想と現実のギャップがどれくらい
あるか。

 

 

こういったご自身の過去トレードの検証を行うと、
見えてくることというのは本当にたくさんあります。

 

 

でもほとんどの人はめんどくさがってやらないんですよ。

 

 

特に勝ててる場合。

 

 

「勝ってるからいいや。」

 

 

こういう思考は危険ですよ。

 

 

人間というのは、現状維持をしようと思ったその瞬間から
後退し始めます。

 

 

負けていようが、仮に勝てていようが、人生は一生勉強です。

 

 

学ぶ道に終わりなんかないですよ。

 

 

常に勉強し、軌道修正しながら進化し続けなければ、必ず
どこかで行き詰ります。

 

 

仮に今勝てていたとしても。

 

 

人間というのはそういう生き物なんですよね。

 

 

昨日より今日、今日より明日へ、成長していきましょう。

 

 

そのほうが絶対楽しいし、充実しますよ。

 

 

では本題へ移りましょう。

 

 

今回のテーマは、リスクマネジメントです。

 

 

ちなみにリスクマネジメントは用語として長いので、以後
資金管理で統一します。

 

 

さて、皆さま、早速質問ですが、資金管理、きっちりとできて
いますか?

 

 

”きっちりできている”という言葉は少々曖昧ですので、

 

 

もう少し具体的に書きます。

 

 

①1回のトレードの投下資金をきっちり決めているか?
②エントリーする前にロスカットポイントを決めているか?
③期待値の高さに応じてロットサイズを調節しているか?
④複数時間足、複数通貨ペアでリスク分散しているか?

 

 

これくらいきっちりと資金管理出来ていますか?

 

 

FXで退場を食らう人は、ほぼ100%資金管理が

できていないことが理由です。

 

 

どれだけ優位性のある手法を使おうが、トレンドを正しく
認識でいていようが、エントリータイミングが神がかり的に
うまかろうが、勝率が99%だろうが、

 

 

たった一つ、資金管理ができていなければ、退場の危険
は常に付きまといます。

 

 

ちなみに、勝つこと、利食いすることばかりに目がいっている
人ほど、資金管理を軽く見ている傾向があります。

 

 

はっきりいって、それで今後ずっと勝ち続けられると思って
いるとするならば、非常に浅はか、無知であると言わざる
えないですね。

 

 

トレードは、生き残りのゲームです。勝つことよりも、まずは
負けないことが、非常に重要になってきます。

 

 

ちなみに、当初資金を100として

 

 

損失が続き、残存資金が半分の50になってしまった場合、

 

 

元本を当初資金の100に戻すために必要な利回りはいくら
かわかりますか?

 

 

 

 

 

 

はい。正解は、100%です。

 

 

資金が当初の100から50に減ってしまうと、元本回復をする
ためには100%の利回りを叩きだす必要があります。

 

 

そもそも負けているから資金が50に減ってしまったわけで、
そこから利回り100%を出すことはほぼ不可能であることが
わかるかと思います。

 

 

つまりそれだけ資金管理は大事ですよ~ってことです。

 

 

では、資金管理の構成を見ていきましょう。

 

 

資金管理は以下の3つの要素で成り立っていると言えます。

 

 



損失管理+ロット管理+分散管理=資金管理

 

 

早速一つ一つ見ていきましょう。

 

 



①損失管理

 

 

まずは、トレードをするにあたり、投下運用資金に対して最大
いくらまで損失を許容できるかを決めなければいけません。

 

 

いくらまで損を出したらトレードを一時中断するのか。

 

 

ちょっと考えてみてください。投下資金の20%? 30%? 50%?

 

 

 

 

 

 

さて、今思いついた数字の半分を最大許容損失に設定して
ください。

 

 

20%の人は10%、30%の人は15%など・・

 

 

なぜ半分にするかですが、自分が思う最大許容損失というのは、
必ず将来更新されるからです。

 

 

相場というのは、自分自身の想像を超えてくることがほとんどです。

 

 

誰も想像しなかったような動きというのは必ず起きますからね。

 

 

ということで、安全のために思いついた数字の半分に設定して
みてください。

 

 

さらに、デイトレーダーの場合、1日の最大損失額も決めてください。

 

 

例えば運用資金の4%とか、5%までとか。

 

 

そのレベルに達したら、もうその日は売買をしないと決める基準
を持っておくということですね。

 

 

②ロット管理

 

 

1日の、もしくは1回の最大損失額とロスカットポイントを加味した
最大ロット数を計算する必要があります。

 

 

よく言われるのは、1回の最大許容損失は運用資金の1~2%
ですね。

 

 

つまり、損切りにヒットした時点で、損失が運用資金の1~2%に
収まるようロットサイズを決めるということです。

 

 

トレード回数が少ない人は、きっちりと計算すればいいですし、
回数が多い場合はコントロールさえできればおおまかでもいい
と思います。

 

 

ちょっと具体的に見ていきましょう。

 

 



・運用資金:100万

・1回の最大許容損失:2%

・ストップまでの幅:20pips

 

 

まず、この条件で1回のトレードにかけれるリスク額は、100万の
2%なので、2万ですね。

 

 

で、ストップが20pipsなので、持てるロットサイズは、10万通貨
(1pips1000円)になります。

 

 

こういう風にロットサイズを決めていくわけです。

 

 

ここで一つ重要な前提条件があるのですが、それは、上記の
計算をするためには、エントリー前に出口を決めておく必要が
あるということです。

 

 

逆に言うと、エントリー前に出口を決めていないということは、
資金管理がちゃんとできてないということになります。

 

 

出口というのは、損切りポイントと利食いポイントですが、資金
管理上損切りポイントのほうが重要なので、ここで出口という
のは、損切りポイントと思ってもらえればOKです。

 

 

この辺、大丈夫でしょうか?

 

 

最後に、

 

 

③分散管理

 

 

これは、トレード対象を一つの通貨ペア、一つの時間足に絞る
のではなく、なるべく複数に分散しましょうということですね。

 

 

ユーロドルだけではなく、ドル円も入れるとか、5分足だけやる
のではなく、15分、1時間もやってみるとか、

 

 

そういう風に分散を効かせることにより、連敗のリスクを減らす
ことが狙いです。

 

 

トレード対象が一つしかないと、連敗し始めた時に資金があっと
言う間に減ってしまうことも十分あり得ます。

 

 



一極集中は、長いスパンでみると、生き残れる可能性はあまり

高くないのが現実です。

 

 

うまく分散していきましょう。

 

 

さてさて、長々と書いてきましたが、正直言って、つまらなかった
と思います。

 

 

このブログを立ち上げて最初に資金管理の話をしなかったのは、
やはり内容がつまらない分皆真剣に読まないのではないかという
懸念があったためです 笑

 

 

これまで資金管理がずさんだった方は、今回を機に、少しずつ
正しい資金管理ができるよう取り組んでいってもらえればな~
と思ってます。

 

 

勝つためには、

 

 

①資金管理

②優位性のある手法

③環境の認識

 

 

これら3つが揃わなければいけません。

 

 

焦らずに取り組んでいってくださいね。

 

 

資金管理に関して何か疑問、質問があれば、気軽に
聞いてください。

 

 

問い合わせ

 

 

ではでは

 

 

みつしろ

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    • ot
    • 2012年 8月11日

    こんにちわ。
    どれもこれもためになる記事ばっかりで大変参考になります。
    みつしろさんの真剣度具合も音声のためにびしびしと伝わってくるし、とっても有意義なサイトです。
    リスクマネジメントに触れた動画で資金管理について言及していらしゃいましたが、ここは私はうまくできていると考えていました。資金量に合わせたトレードということで、ただ、手法にあった場面を「待つ」のもリスクマネジメントだと語っていたところで、なるほど!と考えてしまいました。私もこのサイトの情報のおかげで(ほんとに劇的に変わったと思います)勝率もそこそこ上がり、普通に考えて戦略をたててエントリーすれば、そんなひどいトレードにならなくなってきました。けれど、新たに「あー、これはいけそうだから入ろうかな」なんて軽くエントリーして負ける、などのトレードがあったりして、「ダメだダメだ、ちゃんとやれば勝てるのに・・」と、いったりきたりしています。なので、リスクマネジメントの動画で背筋が伸びる思いをしました。
    総合的にリスクをコントロールしていかないとなかなか「継続的に」利益がつみあがりませんね!
    また勉強しながらがんばっていきたいと思います。

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